＃697

こんにちは、チャーリーです！

2022年3月にAI運用のことを検証して以来、まったく見てなかったので再度検証していきたいと思います。

以前検証したブログは（AI（人工知能）ならこの相場をうまく切り抜けているはず…）

AI（人工知能）は過去の多種多様なデータの中から今の状況だとどういう立ち回りをすれば最適解なのかを瞬時に判断することで知られています。

代表的な例は、囲碁・将棋・チェスだと思います。

この分野では人間がAIに勝てる確率は極めて少なくなっています。

それは、過去の何十年・何百年分の対局データをAIが学習していて、何万パターン・何十万パターンの中から最適解を瞬時に判断できるからです。

これって投資の世界でも通用すると思いますよね？？

でもそうではないんです。

前回2022年3月に検証した時は、AI（人工知能）が運用しても市場平均に勝てていませんでした。

あれから7ヶ月経って、株式市場も荒れに荒れています。

アメリカは40年ぶりのインフレ（物価高）、史上最速ペースでの利上げ、為替は32年ぶりのドル高円安と本当にめったに起きないことが次々と起きています。

果たしてAI（人工知能）は囲碁・将棋・チェスのような結果になれているんでしょうか…

今回検証するのは2つです。

AI Powered Equity ETF（AIEQ）

ウェルスナビ

※　2つとも完全にAIが運用判断をしています。

この2つをS&P500（市場平均）と比べてみます。

まずはAI Powered Equity ETF（AIEQ）

2022年年初からの比較

やっぱりダメでした。

なんでこういう結果になってしまうんでしょうか…

次はコロナ直前の2020年1月からの比較

結果は同じです。

最後は2018年1月からの比較

どうしようもない結果です。

こんなものにって言ったら失礼かもしれませんが、多額のお金と時間をかけて開発する必要があるのでしょうか…

今度はウェルスナビで比較してみます。

ウェルスナビのホームぺージに運用実機が掲載されているので、それをそのまま添付します。

この運用実績はウェルスナビの柴山CEOが実際運用している実績です。

詳細なデータもホームページになっているので実際に比べてみます。

※　ドル建て運用での運用実績です。

2021年12月30日～2022年9月30日

ウェルスナビ：24.63％下落

S&P500：21.46％下落

2019年12月30日～2022年9月30日

ウェルスナビ：3.47％下落

S&P500：16.49％上昇

2016年1月19日～2022年9月30日

ウェルスナビ：47.32％上昇

S&P500：99.47％上昇

もうコメントの仕様がありません。

しかもウェルスナビのホームページには自慢気にこう書いてあります。

預かり資産に対して年率1.1％の手数料が引かれます。

これだけ手数料が引かれたら運用実績は悪くなるに決まってます。

そもそもAIが運用が下手なのかはわかりませんが…

整理すると…

自動売買とかAIが運用とかそういう謳い文句には触手が伸びる気持ちはわかりますが、今回の検証結果を見る限りだと絶対に避けた方がいいです。

やっぱりほったらかし投資が最強ってことがわかりました。

AIが運用するのに買ったあとは全く売買しませんってことは100％ないです。

動かせば動かすほど（売買すればするほど）運用パフォーマンスが落ちていくことを忘れたらいけないなと思いました。